猎户座量化交易核心流程图

Mermaid流程图

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flowchart LR
    A[系统：AI增存/纯利模型/订阅/自身股票池] --> B[猎户座｜量化用户信号源：配置量化]
    B --> C{未达持仓数量上限？}
    C --否--> END1[流程终止]
    C --是--> D[AI择优提取标的<br/>屏蔽未建仓旧持仓<br/>接收量化数据源]
    D --> E[按节奏放大生成信号源<br/>3% → 4% → 5% → 6%]
    E --> E2[信号合并去重检测<br/>4种来源合并<br/>3%~6%全链路校验]
    E2 --> F[猎户座｜自动化交易端：开盘交易]
 
    %% 买单流程
    F --> F1{未达持仓上限？}
    F1 --否--> G[AI择优提取，进入卖单逻辑]
    F1 --是--> F2{标的有新建仓点？}
    F2 --否--> END2[买单结束]
    F2 --是--> F3{可用资金充足？}
    F3 --否--> END2
    F3 --是--> H[自动下单]
 
    %% 卖单流程
    G --> G1{止盈时间窗口[可配]触发？<br/>开盘59分钟 / 午休 / 收盘前}
    G1 --否--> END3[卖单结束]
    G1 --是--> G2{假突破区间止盈？}
    G2 --是--> S1[自动卖出 → 止盈]
    G2 --否--> G3{表现止损？<br/>观望阶段无应有表现}
    G3 --是--> S2[自动卖出 → 表现止损]
    G3 --否--> G4{时间止损？<br/>迟迟未达观望阶段}
    G4 --是--> S3[自动卖出 → 时间止损]
    G4 --否--> G5{预测区间贴近止盈？}
    G5 --是--> S4[自动卖出 → 预测位止盈]
    G5 --否--> G6{跌破止损线？}
    G6 --是--> S5[自动卖出 → 止损]
    G6 --否--> G7{有利佛莫尔平仓做空信号？}
    G7 --是--> S6[自动卖单 → 做空]
    G7 --否--> END3
 
    %% 券商链路
    H --> K[券商云端量化终端]
    S1 --> K
    S2 --> K
    S3 --> K
    S4 --> K
    S5 --> K
    S6 --> K
    K --> L[执行指令]
    L --> M[券商底层：执行买卖]
    M --> N[交易结果回馈]
    N --> O[券商终端：回馈回传]
    O --> P[自动化交易端：核销信号<br/>计算盈余 → 流程结束]

核心规则清单

1. 信号四大来源：AI 推荐、利弗莫尔、订阅、自定义（系统库）
2. 双层数量约束：总持仓标的上限、单只股票持仓上限
3. 建仓梯度点位：1\底部起累计+3%整数点 2\底部起累计+4%整数点 3\底部起累计+5%整数点 / 标的表现＜8%
4. 加仓节奏：逐级递增 3%→4%→5%→6%，已加入股票池的标的在6%~7%也会当刻继续建仓，不错过加仓机会
5. 信号去重：量化信号池来源有AI推荐、利佛莫尔、订阅、自定义共4种，系统合并所有来源后统一进行3%→4%→5%→6%全链路检测，防止同一标的同一信号多次出现
6. 平仓八类场景：止盈梯度卖出、表现止损、时间止损、预测位贴近止盈、整数点止盈、跌破止损价止损、一日反转、指数反转清仓
7. 三大止盈时间窗口：开盘第59分钟（主力拉升出货最活跃）、午休13:55（主力偷袭拉升）、收盘前最后窗口14:50/15:50（全天最后冲锋）
8. 收盘前最后窗口14:50/15:50：距集合竞价(14:57/15:57)留出7分钟缓冲，确保信号生成→提交quant量化终端→卖单成交全流程稳定完成
9. 止盈信号唯一性：同一用户同一标的同一天仅保留最新有效止盈信号，旧信号自动覆盖