猎户座量化交易核心流程图

Mermaid流程图

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flowchart LR
    A[系统：AI增存/纯利模型/订阅/自身股票池] --> B[猎户座｜量化用户信号源：配置量化]
    B --> C{未达持仓数量上限？}
    C --否--> END1[流程终止]
    C --是--> D[AI择优提取标的<br/>屏蔽未建仓旧持仓<br/>接收量化数据源]
    D --> E[按节奏放大生成信号源<br/>3% → 4% → 5% → 6%]
    E --> E2[信号合并去重检测<br/>4种来源合并<br/>3%~6%全链路校验]
    E2 --> F[猎户座｜自动化交易端：开盘交易]
 
    %% 买单流程
    F --> F1{未达持仓上限？}
    F1 --否--> G[AI择优提取，进入卖单逻辑]
    F1 --是--> F2{标的有新建仓点？}
    F2 --否--> END2[买单结束]
    F2 --是--> F3{可用资金充足？}
    F3 --否--> END2
    F3 --是--> H[自动下单]
 
    %% 卖单流程
    G --> G1{"止盈时间窗口[可配]触发？<br/>开盘59分钟 / 午休 / 收盘前"}
    G1 --否--> END3[卖单结束]
    G1 --是--> G2{假突破区间止盈？}
    G2 --是--> S1[自动卖出 → 止盈]
    G2 --否--> G3{表现止损？<br/>观望阶段无应有表现}
    G3 --是--> S2[自动卖出 → 表现止损]
    G3 --否--> G4{"时间止损？<br/>迟迟未达观望阶段"}
    G4 --是--> S3[自动卖出 → 时间止损]
    G4 --否--> G5{预测区间贴近止盈？}
    G5 --是--> S4[自动卖出 → 预测位止盈]
    G5 --否--> G6{跌破止损线？}
    G6 --是--> S5[自动卖出 → 止损]
    G6 --否--> G7{有利佛莫尔平仓做空信号？}
    G7 --是--> S6[自动卖单 → 做空]
    G7 --否--> G8{"A股做多摸最后一个缺口<br/>隔日回档止盈？"}
    G8 --是--> S7[自动卖出1份 → 提前止盈]
    G8 --否--> END3
 
    %% 券商链路
    H --> K[券商云端量化终端]
    S1 --> K
    S2 --> K
    S3 --> K
    S4 --> K
    S5 --> K
    S6 --> K
    K --> L[执行指令]
    L --> M[券商底层：执行买卖]
    M --> N[交易结果回馈]
    N --> O[券商终端：回馈回传]
    O --> P[自动化交易端：核销信号<br/>计算盈余 → 流程结束]

核心规则清单

1. 信号四大来源：智能算法精选、利弗莫尔、订阅、自定义（系统库）
2. 双层数量约束：总持仓标的上限、单只股票持仓上限
3. 建仓梯度点位：底部起累计 +3%（测试）→ +4%（确认）→ +5%（第三次）→ +6%（第四次，资金充足可买2份）→ +7%（观望，贴波峰2点内不再建仓）
4. 加仓节奏：逐级递增 3%→4%→5%→6%，已加入股票池的标的在6~7%也会当刻继续建仓，资金充足可买2份、至少1份
5. 信号去重：4种来源合并后统一进行3%→4%→5%→6%全链路检测，防止同一标的重复信号
6. 建仓价格策略：信号点≤3.4%用综合建仓成本（成交优先），信号点>3.4%自动启用极致建仓成本（成本最优）
7. 平仓九类场景（按检测优先级）： ① 假突破区间止盈（12%~50%共6类危险区间动态检测） ② 表现止损（观望阶段无应有表现） ③ 时间止损（迟迟未达观望阶段） ④ 预测位贴近止盈 ⑤ 整数点止盈（触及4/5/6/7关口，最小涨幅≥15%时自动跳过7%） ⑥ 跌破止损价止损 ⑦ 一日反转 ⑧ 指数反转清仓 ⑨ 摸缺口隔日回档止盈（A股做多累计涨超8%且摸最后一个缺口后隔日回档，自动逐份止盈1份）
8. 三大止盈时间窗口：开盘第59分钟、午休13:55、收盘前最后窗口14:50/15:50
9. 收盘前最后窗口设为14:50：距集合竞价(14:57)留出7分钟缓冲，确保全流程稳定
10. 多笔卖出：同一用户同一标的同一天可发出多笔止盈信号，不再限制每天只能卖一次，捕捉全天最佳窗口